Tree Based Methods Supplement

Boosting

Adaboosting

Algorithm

1，初始化训练数据的权值分布 D1=(w11,...,w1i,...,w1N)D1= (w_{11}, ..., w_{1i}, ..., w_{1N})，其中w1i=1/Nw_{1i}= 1/N，i=1,2,...,Ni=1, 2, ..., N

2，对m=1,2,...,Mm=1, 2,..., M

​ a，使用具有权值分布DmDm的训练数据集学习，得到基本分类器​ Gm(x):X→{−1,+1}Gm(x): X \rightarrow \{-1, +1\}

​ b，计算Gm(x)在训练数据集上的分类误差率

em=P(Gm(xi)≠yi)=∑i=1NwmiI(Gm(xi)≠yi)e_m = P(G_m(x_i) \neq y_i) = \sum_{i=1}^{N} w_{mi} I(G_m(x_i) \neq y_i)

​ c，计算Gm(x)的系数 αm=12log⁡1−emem \alpha_m = \frac{1}{2} \log \frac{1 - e_m}{e_m} ​ 这里的对数是自然对数。

​ d，更新训练数据集的权值分布

Dm+1=(wm+1,1,⋯ ,wm+1,i,⋯ ,wm+1,N)D_{m+1} = (w_{m+1,1}, \cdots, w_{m+1,i}, \cdots, w_{m+1,N})

wm+1,i=wmiZmexp⁡(−αmyiGm(xi)),i=1,2,⋯ ,N w_{m+1,i} = \frac{w_{mi}}{Z_m} \exp(-\alpha_m y_i G_m(x_i)), \quad i = 1, 2, \cdots, N

这里，ZmZ_m是规范化因子Zm=∑i=1Nwmiexp⁡(−αmyiGm(xi))Z_m = \sum_{i=1}^{N} w_{mi} \exp(-\alpha_m y_i G_m(x_i)),​ 它使Dm+1D_{m+1}成为一个概率分布。

3，构建基本分类器的线性组合 f(x)=∑m=1MαmGm(x)f(x) = \sum_{m=1}^{M} \alpha_m G_m(x), 得到最终分类器G(x)=sign⁡(f(x))=sign⁡(∑m=1MαmGm(x)) G(x) = \operatorname{sign}(f(x)) = \operatorname{sign} \left( \sum_{m=1}^{M} \alpha_m G_m(x) \right)

Supplement

  1. ADboosting的损失函数是指数函数:

    E=∑i=1ne−yi[fm−1(xi)+αm,ihm(xi)]E=\sum_{i=1}^n e^{-y_i[f_{m-1}(x_i)+\alpha_{m,i}h_m(x_i)]}

  2. 通过对损失函数的分析我们能找到每一轮的训练目标:

    hm=arg⁡min⁡hm∑i=1nωimI(yi≠hm(xi))h_m=\arg \min_{h_m}\sum_{i=1}^n\omega_i^m I(y_i\neq h_m(x_i))

  3. 损失函数对模型权重求偏导可得到模型权重的具体表达

    αm=12log⁡(1−errmerrm)\alpha_m=\frac{1}{2}\log(\frac{1-err_m}{err_m}) where errm=sumi=1nωiMI(yi≠hm(xi))err_m=sum_{i=1}^n\omega_i^{M}I(y_i\neq h_m(x_i))

  4. 样本权重的更新由构造过程决定:

    ωm=ωm−1e−αmyihm(xi)Zm\omega^m=\frac{\omega^{m-1}e^{-\alpha_m y_i h_m(x_i)}}{Z_m}

Reference

  • https://www.zhihu.com/question/54332085/answer/296456299

Gradient Boosting

  1. AdaBoosting的推广，当损失函数是平方损失的时候会怎么样

  2. Friedman对Gradient Boosting的定义

看到这里大家可能会想，每一轮中样本怎么改变呢？

LSBoost (Least Square Boosting)

  • AdaBoosting的损失函数是指数损失，而当损失函数是平方损失时，会是什么样的呢？损失函数是平方损失时，有: E=∑i=1n(yi−[fm−1(xi)+αm,ihm(xi)])2E=\sum_{i=1}^n(y_i-[f_{m-1}(x_i)+\alpha_{m,i}h_m(x_i)])^2 括号换一下： E=∑i=1n([yi−[fm−1(xi)]−αm,ihm(xi)])2E=\sum_{i=1}^n([y_i-[f_{m-1}(x_i)]-\alpha_{m,i}h_m(x_i)])^2 中括号里就是上一轮的训练残差！要使损失函数最小，就要使当轮预测尽可能接近上一轮残差。因此每一轮的训练目标就是拟合上一轮的残差！而且我们可以发现，残差恰好就是平方损失函数对于f(x)的负梯度.这直接启发了Friedman提出Gradient Boosting的总体框架

Gradient Boosting 的定义

  • Friedman提出了直接让下一轮训练去拟合损失函数的负梯度的想法.当损失函数是平方损失时，负梯度就是残差(LSBoosting);不是平方损失函数时，负梯度是残差的近似.从而Gradient Boosting诞生了.其框架如下： 步骤5中，ρ\rho可用线性搜索(line search)的方式得到，可理解为步长. 显然，LSBoosting是Gradient Boosting框架下的特例

L2Boosting是LSBoosting的特例，它对各模型权重(步长)取的是1，样本权重也是1.

  • 这在Buhlmann P, Yu Bin的文章中有详细说明PDF. 这意味这只需要用新模型拟合残差，然后不经压缩地加入总体模型就好了…Friedman对其评价是”L2Boosting is thus nothing else than repeated least squares fitting of residuals”.明晃晃的不屑有没有…

Other Gradient Boosting

可以看到，在Gradient Boosting框架下，随着损失函数的改变，会有不同的Boosting Machine出现.

Bagging

Random Forest

为了解决这个两难困境，聪明的专家们想出了这样的思路：既然我增加单棵树的深度会适得其反，那不如我不追求一个树有多高的精确度，而是训练多棵这样的树来一块预测，一棵树的力量再大，也是有限的，当他们聚成一个集体，它的力量可能是难以想象的，也就是我们常说的：“三个臭皮匠赛过诸葛亮”。这便是集成学习的思想。

这里多提一句，正是因为每棵树都能够用比较简单的方法细致地拟合样本，我们可以多用几棵树来搭建准确率更高的算法，后边要说到的一些工业级的算法，比如GBDT、XGBOOST、LGBM都是以决策树为积木搭建出来的。

随机森林的算法实现思路非常简单，只需要记住一句口诀：抽等量样本，选几个特征，构建多棵树。

调参所需：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/139510947

  1. max_features（最大特征数）

  2. n_estimators：随机森林生成树的个数，默认为100。

  3. bootstrap：每次构建树是不是采用有放回样本的方式(bootstrap samples)抽取数据集。可选参数：True和False，默认为True。

  4. oob_score：是否使用袋外数据来评估模型，默认为False。

boostrap和 oob_score两个参数一般要配合使用。如果boostrap是False，那么每次训练时都用整个数据集训练，如果boostrap是True，那么就会产生袋外数据。

介绍完了这些参数，接下来就要介绍随机森林的调参顺序了，随机森林的调参顺序一般遵循先重要后次要、先粗放后精细的原则，即先确定需要多少棵树参与建模，再对每棵树做细致的调参，精益求精。

Reference:

  1. 机器学习西瓜书

  2. an introduction to statistical learning

  3. https://zhuanlan.zhihu.com/p/57324157

  4. Andrew Ng: https://www.youtube.com/watch?v=wr9gUr-eWdA&list=PLoROMvodv4rMiGQp3WXShtMGgzqpfVfbU&index=10

  5. https://liangyaorong.github.io/blog/2017/%E6%B7%B1%E5%85%A5%E7%90%86%E8%A7%A3Boosting/

    https://www.zybuluo.com/frank-shaw/note/127048

  6. 很好的调参模型

    https://zhuanlan.zhihu.com/p/103136609

ID3、C4.5和CART决策树的比较

  • ID3决策树算是决策树的鼻祖，它采用了信息增益来作为节点划分标准，但是它有一个缺点：在相同条件下，取值比较多的特征比取值少的特征信息增益更大，导致决策树偏向于选择数量比较多的特征。所以，C4.5在ID3的基础上做了改进，采用了信息增益率来解决这个问题，而且，C4.5采用二分法来处理连续值的特征。以上两个决策树都只能处理分类问题。

  • 决策树的集大成者是CART决策树。

很多文章里提到CART决策树和ID3、C4.5的区别时，都简单地归结为两者使用的节点划分标准不同（用基尼系数代替信息熵）。其实除此之外，CART和以上两种决策树最本质的区别在于两点：

1、CART决策树对树的形状做了规定，只能二叉树，同时规定，内部结点特征的取值左为是，右为否。这个二叉树的规定，使得对于同样的数据集，CART决策树的深度更深。

2、从它的英文名：classification and regression就可以看出，CART决策树不仅可以处理分类问题，而且还可以处理回归问题。在处理回归问题时，回归cart树可以用MSE等多种评价指标。

3、值得一提的是，随机森林、GBDT、XGBOOST算法都是基于CART决策树来的。

三种树的对比做一个总结：

  1. ID3：倾向于选择水平数量较多的变量，可能导致训练得到一个庞大且深度浅的树；另外输入变量必须是分类变量（连续变量必须离散化）；最后无法处理空值。

  2. C4.5在ID3的基础上选择了信息增益率替代信息增益，同时，采用二分法来处理连续值的特征，但是生成树浅的问题还是存在，且只能处理分类问题。

  3. CART以基尼系数替代熵，划分规则是最小化不纯度而不是最大化信息增益（率）。同时只允许生成二叉树，增加树的深度，而且可以处理连续特征和回归问题。

  4. CART决策树是根据ID3等决策树改进来的，scikit-learn实现的决策树更像是CRAT决策树。但是，节点的划分标准也可以选择采用熵来划分。

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